Kointegracijos porų prekybos išvestinių finansinių priemonių strategija

kointegracijos porų prekybos išvestinių finansinių priemonių strategija
Беккер старался придать своему лицу как можно более угрожающее выражение. - Ваше имя.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles Abstract: The present article analyses the alternations in the causality in the financial markets during the — financial crisis with a clear focus on the changes and developments in the financial markets of the Baltic States and Russia in the period starting from The authors have advanced a hypothesis that the research methods of trends of an abrupt plunge and subsequent stabilistation of equity prices that were clearly discernable during the crisis are also pointfull for the current financial crisis.

The present research was conducted on the basis of the following assumptions: both crises affected financial markets of several nations; a characteristic feature for the inception of the crises is an abrupt fall in equity prices; indications of stabilisation in financial markets become observable before financial experts conclude the end of the financial crisis.

kointegracijos porų prekybos išvestinių finansinių priemonių strategija

To confirm the hypothesis on the similarities of the general trends during the two major international financial crisis, the authors employed empiric tests developed on the basis of Granger causality tests. Based on the precedent survey of the financial crisis frontier ico Malliaris and Urrutiathe authors of the present article chose to use the Granger causality testing methodology.

Anunnaki - Full Ancient Humans Alien Documentary

Both methodologies demonstrated a strong cointegration between the changes in the indices of all equity markets irrespective of the period analysed i. The strongest cointegration was observable in the crisis period, and the weakest — after the crisis. Thus, it was the Latvian and Estonian markets that the financial downturn had the most painful impacts upon.

kointegracijos porų prekybos išvestinių finansinių priemonių strategija

Santrauka Straipsnyje analizuojami finansų rinkų priežastingumo pokyčiai — m. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Baltijos šalių— Lietuvos, Latvijos ir Estijos — bei Rusijos akcijų rinkų pokyčius nuo m. Autoriai iškelia hipotezę, kad finansų rinkose staigaus akcijų kainų kritimo ir jų stabilizavimosi tendencijos, kurios išryškejo nuo m.

kointegracijos porų prekybos išvestinių finansinių priemonių strategija

Tyrimo metu daromos prielaidos: abi krizės apima daugelio valstybių finansų rinkas; krizių pradžiai būdingas staigus akcijų kainų kritimas; finansų rinkų stabilizavimosi požymiai pastebimi anksčiau, nei ekspertai konstatuoja krizės pabaigą. Dviejų tarptautinių finansų rinkų krizių bendrųjų tendencijų panašumo hipotezei patvirtinti naudoti empiriniai testai, parengti remiantis Granger priežastiniais testais: Kointegracijos porų prekybos išvestinių finansinių priemonių strategija priežastiniai testai ir kointegracijos testai.

Nustatyta, kad finansinės krizės metu Latvijos rinka tapo pasyviausia, nors iki prasidedant krizei buvo pati aktyviausia, pasyvesne tapo ir Estijos rinka.

  1. «Мозговой штурм» был своего рода разведывательным экспериментом, который его создатели называли «Симулятором причин и следствий».
  2. P2pb2b coinmarketcap
  3. А не альфа-группы.
  4. Bibliographies: 'Finansų rinka' – Grafiati
  5. Nemokamas dvejetaini opcion prekybos kursas

Taigi finansinis nuosmukis skaudžiausiai paveikė Latvijos ir Estijos finansų rinkas. Lietuvos ir Rusijos rinkos krizės metu tapo pačios aktyviausios ir lengviausiai išgyveno akcijų kainų kritimo perioda, tuo patvirtindamos, kad krizės metu daugelio investuotojų interesai ir lūkesčiai paprastai siejami su didesnemis rinkomis, kurios laikomos patikimesnėmis ir turinčiomis galimybę greičiau atsigauti.

Biržoje prekiaujami fondai ETF : kas tai? Naršymo meniu Index fondai - Kur investuoti? Anglų - Lietuvių žodynas Gal sukote galvas kaip įsigyti investicinį fondą, kurio mokesčiai sudarytų 0.

Svarbi informacija